Algoritmo alerta con mayor rapidez los déficits financieros de las sucursales bancarias

Las cartas de control son una metodología muy utilizada en diversos campos, desde la industria manufacturera –ya que permiten monitorear la calidad de cada producto– hasta las ciencias médicas y de la salud, pues se utilizan para hacerle seguimiento a la variabilidad en la administración de medicamentos y pruebas clínicas. En el mundo financiero se ha comenzado a implementar en los últimos años, ya que los bancos monitorean asuntos como los préstamos elevados o la gestión de riesgos.

Su funcionamiento es muy sencillo: consiste en una serie de herramientas visuales –como gráficas y otros elementos– que, por medio de algoritmos, determinan cómo está cambiando un evento en el tiempo, y también si alguna tarea tiene mejor o peor desempeño. Los bancos tienen en cuenta el que no haya faltantes o exceso de dinero en sus oficinas pagadora, captadora y mixta, ya que esto desembocaría en robos o gastos operativos que los seguros de cada entidad no cubren.

Debido a este tipo de problemáticas, y a que las cartas de control utilizadas por algunos bancos –que están enfocados en un sector más rural de la población– aún no están actualizadas por completo, la investigadora Ivonne Ruiz Páez, estadística de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), añadió el método bayesiano a estas cartas, lo cual hace que el seguimiento sea básicamente instantáneo y que las alertas que se generan en cada banco sean más rápidas y precisas.

Un informe lanzado este año por la Superintendencia Financiera de Colombia mostraba que en las ganancias de algunos bancos colombianos hubo varios afectados pues las utilidades cayeron en más de un 40 %, una cifra que preocupa a las entidades y que agudiza la necesidad de contar con mejores herramientas para vigilar el flujo de dinero en sus oficinas.

“Por medio de una serie de algoritmos se monitorean tres tipos de oficinas: pagadora (aquella que tiene dinero para distribuir y prestar), captadora (recibe dinero), y mixta (puede cumplir las dos funciones). Cada vez que había un límite fuera de control en cuanto a dinero, se identificaba con un color rojo, cuando estaba en un nivel central se tenía naranja, y con verde las que se encontraban en un rango normal”, asegura la investigadora.

En total se generaron 413 alertas, entre ellas 42 fuera de control en las oficinas pagadoras, 21 en las captadoras y 48 en las mixtas. El estudio se realizó en las oficinas de un reconocido banco cuyos clientes son especialmente rurales, quienes prefieren hacer sus transacciones presenciales, y en la mayoría no utiliza herramientas digitales.

Aplicar la metodología bayesiana es clave, pues supone un avance frente a otras investigaciones y estudios que los bancos adelantan frente a estos déficits, ya que el promedio del dinero que utilizan se hace mensual y no diario, o incluso desde meses antes a que pueda ocurrir el desbalance, lo que genera cifras inexactas y poco fiables.

La estadística Ruiz explica que “al probar las cartas de control unidas a este enfoque –muy usado en los bancos– se encontró que era capaz de encontrar las mismas alertas que en el método tradicional, y más rápido, ya que puede hacer un barrido por datos anteriores, contrario a lo que se está haciendo hoy, solo con el promedio cada vez que pasan algunos meses”.

“Para entender el funcionamiento de las cartas es necesario definir el concepto de ‘efectivo improductivo’, que se refiere al dinero que un banco (o cualquier empresa) mantiene sin utilizar para generar ingresos, ganancias o rendimientos, por lo que no se invierte para lograr un mayor crecimiento de la compañía”, amplía la experta.

Para diseñar los algoritmos se utilizó el lenguaje de programación especializado en estadística R Software, en el cual se tienen las librerías y datos necesarios para determinar las alertas y los cambios en el tiempo de cada oficina.

“Este es un primer paso para que los bancos puedan tener mayor certeza de que no hay errores en el dinero que entra y sale de sus oficinas, lo cual pondría en riesgo sus finanzas y las de sus clientes; además, la metodología de cartas de control bayesiana es innovadora y se puede emplear para medir y monitorear cualquier actividad”, concluye la experta.