Escudo de la República de Colombia

Economía & Organizaciones

Modelo algorítmico predeciría precios de las acciones

Un predictor de precios, creado a partir de más de 5 millones de archivos con información de 21 acciones de los sectores energéticos, financieros, tecnológicos y de construcción, entre otros, les permitiría a los inversionistas mejorar sus intenciones de compra y venta de acciones con una precisión del 74 % para el mercado americano, y del 69 % para el colombiano.

Bogotá D. C., 26 de noviembre de 2019Agencia de Noticias UN-

Jaime Humberto Niño Peña, doctor en Ingeniería de Sistemas de la UNAL. Foto: Luis Palacios - Unimedios

El modelo algorítmico tiene una precisión del 74 % para el mercado americano y del 69 % para el colombiano. Fotos: Agencia de Noticias - Unimedios

El mercado colombiano de activos financieros es pequeño y diariamente se negocian menos de 30 acciones.

En el mercado americano hay más de 8.000 activos con gran liquidez.

En los mercados financieros hay un gran volumen de información en alta frecuencia y las predicciones se dan en muy corto plazo.

El modelo algorítmico se puede utilizar en muchos activos a la vez y predecir el comportamiento de los precios en todos.

Este predictor, por medio del cual se generó un modelo algorítmico para indicarles a los inversionistas cómo fluctúan los precios de los activos y facilitarles tomar la mejor decisión de inversión, fue creado por Jaime Humberto Niño Peña, doctor en Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) y negociante de activos financieros, utilizando técnicas de inteligencia artificial de última generación, denominadas aprendizaje profundo (deep learning).

El investigador creó este modelo para responder a la preocupación de los inversionistas del mercado financiero acerca de lo que va a pasar con los precios de los activos, es decir si van a subir, bajar o a continuar igual.

Al respecto, el investigador señala que “la realidad de los mercados financieros es que existe un gran volumen de información en alta frecuencia, es decir que las predicciones se dan en muy corto plazo y por eso los que negocian con activos deben tomar desiciones en poco tiempo: segundos o microsegundos, lo cual muchas veces lleva a cometer errores en la negociación”.

Para ofrecer una solución real, durante tres años y medio, el doctor Niño recolectó información suficiente por medio de robots computacionales previamente entrenados, que todos los días capturaban conjuntos de datos como transacciones e intenciones de compra y venta de diferentes actores, denominadas “libro de órdenes”. Dicha información permite que los inversionistas tomen sus decisiones en las mesas de dinero alrededor del mundo.

Una vez recolectados, estos datos se representan, es decir que las series de precios se convierten en imágenes para que las redes convolucionales –aquellas que tratan de identificar patrones en matrices de imágenes– puedan generar predicciones de la dirección de los precios y entregar la información obtenida de una manera más util a un algoritmo.

“Para el computador es más fácil entender los datos en forma de imagen, lo que permite que el algoritmo encuentre patrones de precios que se estén marcando en frecuencias cortas de tiempo. Mientras un humano puede procesar un cuadro de información o una imagen, el computador procesa 500.000 imágenes para el mercado colombiano y 4.500.000 para el americano”, explica el doctor Niño.

Así mismo, señala que el mercado colombiano de activos financieros es pequeño y que diariamente se negocian menos de 30 acciones, “lo que hice fue escoger las acciones de mayor liquidez, es decir en las que las personas están más interesadas en negociar, logrando con el modelo que el 69 % de las veces la predicción sea correcta”.

Para el mercado americano, en el que hay más de 8.000 activos con gran liquidez, el investigador eligió activos de empresas representativas de varios sectores tecnológicos como Facebook y Microsoft; bancas de inversión como City Bank; y aseguradoras como AIG, obteniendo una precisión en el modelo del 74 %.

“Estos resultados son importantes porque cuando se compara con trabajos similares la exactitud es mucho más alta, y al haberse probado con diferentes activos en diversos mercados refleja un buen índice de precisión”, puntualiza el ingeniero Niño, para quien otro de los grandes hallazgos de su modelo es que se puede utilizar en muchos activos a la vez y predecir el incremento, la disminución o la constancia de los precios en todos. Además, la representación del libro de órdenes es más completa, lo que impacta de manera positiva los resultados de la predicción.

“Es un modelo retador porque no se trata solo de interpretar todos los datos para que los inversionistas tengan bases a la hora de decidir qué activos comprar o vender, sino también de seguir integrando otras variables para que funcione con mayor precisión”.

(Por: fin/IAR/MLA/LOF
)
N.° 966

Otras noticias

Los próximos planes de ordenamiento territorial deberían tener presente el recurso hídrico para evitar su afectación. Foto: archivo Unimedios.

Medioambiente

enero 21 de 2020

Recursos hídricos determinan mejores planes de ordenamiento

Un método que integra la planificación territorial y la gestión del agua...

El profesor José Ismael Peña Reyes tomó posesión del cargo como nuevo director Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual. Fotos: Brandon Pinto - Agencia de Noticias UN.

Educación

enero 20 de 2020

Se posesiona nuevo director de Extensión e Innovación de la UNAL

El profesor José Ismael Peña Reyes, nuevo director Nacional de Extensión,...

Entrada del Museo Casa de la Memoria de Medellín (MCMM). Fotos: archivo Viviana Rodríguez.

Artes & Culturas

enero 20 de 2020

Un museo es insuficiente para construir la memoria del conflicto

Por tener sus espacios ya delimitados y una función más ligada a la exposición...

Lugares como la caverna El Oro, que antes eran inaccesibles, ahora son amenazados por las actividades humanas. Fotos: Nicolás Valdivieso.

Medioambiente

enero 20 de 2020

Cavernas y cuevas de El Peñón, con potencial turístico mundial

La región cárstica de este municipio de Santander cuenta con un gran potencial...

Educación

enero 18 de 2020

Una década de transformaciones: conocimiento y sostenibilidad

Los días en que renovamos nuestros calendarios se convierten en la oportunidad...

El proyecto se desarrolló a través de la plataforma Moodle. Fotos: Gloria Nancy Lamprea López, estudiante de la Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales – UNAL Sede Manizales.

Educación

enero 17 de 2020

Aula virtual optimiza procesos de aprendizaje

A través de la plataforma Moodle se diseñó este escenario que promueve el...

La sutura medial palatina se ve afectada en pacientes con labio leporino o paladar endido. Fotos: archivo Unimedios.

Ciencia & Tecnología

enero 17 de 2020

Modelo matemático optimizaría tratamientos expansivos del maxilar

Odontólogos y especialistas pueden utilizar este modelo computacional para...

El profesor Gustavo Buitrago Hurtado tomó posesión del cargo como nuevo vicerrector de Investigación. Fotos: Brandon Pinto – Agencia UN.

Educación

enero 16 de 2020

Asume nuevo vicerrector de Investigación de la UNAL

El profesor Gustavo Buitrago Hurtado, ingeniero químico y magíster en...

El patrón Yoshimura está conformado por una serie de líneas horizontales y diagonales que al cruzarse forman un patrón triangular.  Fotos: Darío Marín

Ciencia & Tecnología

enero 16 de 2020

Estructura prefabricada para construcción recibe patente de la SIC

Los usos de la innovación van desde estructuras de campaña militar y un...

El desconocimiento de los efectos de las sustancias psicoactivas hace más vulnerables a los jóvenes. Foto: Diana Carolina Acuña.

Salud

enero 16 de 2020

Divulgación científica previene consumo de sustancias psicoactivas

La enseñanza de la composición química de drogas como la marihuana, el dick...